[AOK, AOM, AOR, AOA] vs [SPY + TLT or SHV]

안녕하세요, 부엉이입니다. 어제는 블랙록에서 운용하는 자산배분 ETF인 AOK, AOM, AOR, AOA에 대해 알아봤습니다.

오늘은 S&P 500 ETF인 SPY와 장기/단기 국채 ETF TLT, SHV를 자산배분 ETF를 비교하는 시간을 가져보겠습니다. AOK vs SPY + SHV SPY와 SHV의 비중을 각각 30%와 70%씩 배분한 결과를 AOK와 비교해 보았습니다.

수익률과 변동성 둘 다 SPY + SHV가 좋은 편이고, 샤프비율은 거의 두 배에 가까운 결과를 보이고 있습니다. AOM vs SPY + SHV SPY와 SHV의 비중을 각각 40%와 60%씩 배분한 결과를 AOM과 비교해 보았습니다.

연평균 수익률은 2.3%나 높고, 변동성은 0.8% 작은 결과를 보이고 있습니다. 당연히 샤프비율도 압도적으로 좋은 결과를 보이고 있네요.

AOR vs SPY + TLT SPY와 TLT의 비중을 각각 50%와 50%씩 배분한 결과를 AOR과 비교해 보았습니다. 수익률과 변동성 부...